Dans une cocotte ou une sauteuse, mettez à dorer le filet da ns un mélange beurre-huile (ou saindoux)pendant 8 à 10 minutes. Réservez-les sur une assiette lorsqu'il est coloré de partout. A sa place, dans la cocotte faites revenir à feu très doux les 2 échalotes pendant 5 minutes en les remuant sans cesse.
Déglacez la cocotte avec le vin blanc en grattant les sucs de cuisson, remettez le filet, salez, parsemez de poivre vert. Couvrez et laissez mijoter à feu doux pendant 45 minutes.
Dans une casserole, mettez le roquefort émietté, la crème fraîche et le cognac; portez à feu modéré en mélangeant sans cesse pour que le roquefort fonde, sans attacher au fond, et forme une crème lisse.
Réservez le filet mignon (cuit 45 minutes) à couvert sur un plat chaud.
Versez le contenu de la casserole dans la cocotte, donner 2 à 3 bouillons à feu vif en mélangeant le tout; puis, remettez le filet dans cette sauce pendant 2 à 3 minutes en le retournant pour bien l'imprégner de sauce..
Escalopez le filet en tranches de 1/2 cm d'épaisseur sur un plat chaud, nappez-les de crème au roquefort et présentez avec des pommes de terre nouvelles sautées à l'ail, des bouquets de brocolis ou encore des pois gourmands.